Menu

Semináře jaro 2019

Zahajujeme novou sérii odborných seminářů – jarní cyklus. Odborně pokrývá celé spektrum aktuální problematiky, která zajímá zejména pracovníky a manažery v oblasti řízení rizik, ale má významný přesah do jiných oblastí. Ať již z hlediska bankovní a evropské regulace (ICAAP Stress Test, finanční deriváty), tak z pohledu nových trendů v oblasti modelování Big Data a odpovídajících analytických nástrojů Python, H2O a podobně. Sdílení praktických zkušeností se zavedením IFRS9 modelování a jeho validací v různých evropských bankách je určitě téma, které po roce fungování může přinést cenné odborné obohacení.

Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami, dvoudenní modelovací seminář je pak doplněn možností vše si vyzkoušet v prostředí Python, R a jiných pod odborným dohledem našich konzultantů. Přednášející mají bohaté odborné i praktické zkušenosti z projektů v daných oblastech a mohou proto pomoci i s konkrétními dotazy na vaše aktuální problémy v dané problematice.

Program seminářů

09.00–09.10 Zahájení semináře
09.10–10.30 1. část
10.30–10.45 Přestávka
10.45–12.15 2. část
12.15–13.15 Oběd
13.15–14.45 3. část
14.45–15.00 Přestávka
15.00–16.30 4. část
16.30 Zakončení semináře

Ceny seminářů

8.000 CZK jednodenní seminář
15.000 CZK dvoudenní workshop
35.000 CZK celý cyklus
30.000 CZK při včasné registraci

V ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu celého dne. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Při včasné registraci (platba bude připsána na účet do 31. 1. 2019) má účastník slevu 5.000 CZK ze standarního vstupného.

V případě nenaplnění kurzu požadovaným počtem účastníků se seminář ruší a kurzovné se vrací v plné výši.

Finanční deriváty, riziko protistrany ve světle nových regulatorních požadavků

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Witzany, PhD.
Asistent: Mgr. Adéla Mrázková/Nhat Linh Nguyen

— Podstata finančních derivátů, struktura a vývoj derivátového trhu
— Forwardové a futures kontrakty
— Úrokové deriváty – FRA, futures a swapy
— Opce, Black-Scholes-Mertonův model a volatilní úsměv
— Úrokové a exotické opce
— Riziko protistrany a problematika jeho oceňování (CVA)

Termín: 29. 1. 2019
Délka: 1 den
Cena: 8.000 CZK
Přihláška
Registrace na seminář: Finanční deriváty, riziko protistrany ve světle nových regulatorních požadavků, 29. 1. 2019, 1 den, 8.000 CZK

Moderní machine learning modelování pro řízení kreditních rizik

Přednášející: RNDr. Pavel Charamza, CSc.
Asistenti: Mgr. Adéla Mrázková/Nhat Linh Nguyen

— S praktickým procvičením v R a Pythonu nad reálnými daty
— Přehled modelů odhadu rizika protistrany
— Logistická regrese, regresní stromy
— Principy bagging, boosting, ensemble modelling
— Praktické modelování v počítačové laboratoři nad reálnými datovými soubory

Termín: 14. 3.–15. 3. 2019
Délka: 2 dny
Cena: 15.000 CZK
Přihláška
Registrace na seminář: Moderní machine learning modelování pro řízení kreditních rizik, 14. 3.–15. 3. 2019, 2 dny, 15.000 CZK

IFRS9 – rok poté

Přednášející: Mgr. Petr Veselý, PhD.
Asistenti: Mgr. Adéla Mrázková/Nhat Linh Nguyen

— Přehled IFRS9
— Nástrahy a potíže spojené s implementací
— Různé přístupy v rámci regulatorních požadavků
— Risk pricing a stress testing

Termín: 24. 4. 2019
Délka: 1 den
Cena: 8.000 CZK
Přihláška
Registrace na seminář: IFRS9 – rok poté, 24. 4. 2019, 1 den, 8.000 CZK

Stress testing z pohledu ICAAP

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Witzany, PhD.
Asistenti: Mgr. Adéla Mrázková/Nhat Linh Nguyen

— Úvod – principy stresového testování
— Požadavky Basel II/III
— Stresové testování kreditního rizika
— Možnosti využití makro-ekonomických modelů
— Stresové testování tržního rizika v porovnání s metodiky VaR/CVaR
— Stresové testování likvidity a ostatních typů rizika
— Agregace a interpretace výsledků stresového testování

Termín: 20. 6. 2019
Délka: 1 den
Cena: 8.000 CZK
Přihláška
Registrace na seminář: Stress testing z pohledu ICAAP, 20. 6. 2019, 1 den, 8.000 CZK