Menu

Semináře 2019

Využijte příležitosti objednat si u nás odborný seminář přímo ve Vaší firmě v termínu, který si sami určíte.

Nabízíme novou sérii těchto seminářů. Odborně pokrývá celé spektrum aktuální problematiky, která zajímá především pracovníky a manažery v oblasti řízení rizik, ale má významný přesah do jiných oblastí. Toto zahrnuje zejména bankovní a evropské regulace (ICAAP Stress Test, finanční deriváty), využití Machine Learningových algoritmů v oblasti credit risku a odpovídající analytické nástroje Python, R, H2O a podobně, nebo sdílení praktických zkušeností se zavedením IFRS9 modelování a jeho validací v různých evropských bankách, což je téma, které po roce fungování může přinést cenné odborné obohacení.

Přednášky jsou doplněny praktickými ukázkami, dvoudenní modelovací seminář je zpestřen možností vše si vyzkoušet v prostředí R a Python pod odborným dohledem našich konzultantů. Přednášející mají bohaté odborné i praktické zkušenosti z projektů v daných oblastech a mohou proto pomoci i s konkrétními dotazy na vaše aktuální problémy v dané problematice.

Nabídka seminářů

Finanční deriváty, riziko protistrany ve světle nových regulatorních požadavků
Moderní machine learning modelování pro řízení kreditních rizik
IFRS9 – rok poté
Stress testing z pohledu ICAAP

Finanční deriváty, riziko protistrany ve světle nových regulatorních požadavků

— Podstata finančních derivátů, struktura a vývoj derivátového trhu
— Forwardové a futures kontrakty
— Úrokové deriváty – FRA, futures a swapy
— Opce, Black-Scholes-Mertonův model a volatilní úsměv
— Úrokové a exotické opce
— Riziko protistrany a problematika jeho oceňování (CVA)

Moderní machine learning modelování pro řízení kreditních rizik

— S praktickým procvičením v R a Pythonu nad reálnými daty
— Přehled modelů odhadu rizika protistrany
— Logistická regrese, regresní stromy
— Principy bagging, boosting, ensemble modelling
— Praktické modelování v počítačové laboratoři nad reálnými datovými soubory

IFRS9 – rok poté

— Přehled IFRS9
— Nástrahy a potíže spojené s implementací
— Různé přístupy v rámci regulatorních požadavků
— Risk pricing a stress testing

Stress testing z pohledu ICAAP

— Úvod – principy stresového testování
— Požadavky Basel II/III
— Stresové testování kreditního rizika
— Možnosti využití makro-ekonomických modelů
— Stresové testování tržního rizika v porovnání s metodiky VaR/CVaR
— Stresové testování likvidity a ostatních typů rizika
— Agregace a interpretace výsledků stresového testování

Pokud máte zájem o některý z našich seminářů, napište nám prosím na info@quantitative.cz. Rádi Vám poskytneme více informací.